Vu Cấm trở thành tù binh của Quan Vũ ở Kinh Châu cho đến cuối năm 219, khi tướng của Tôn Quyền, Lã Mông đánh úp lấy Kinh Châu. Quan Vũ bị bắt và bị xử tử bởi Quyền. Vu Cấm được thả và đưa đến Ngô, Cấm được đối đãi như thượng khách. Tuy nhiên, Cấm cũng bị đem ra làm trò cười bởi Vũ Phạm, một viên chức phục vụ Quyền.

Đầu năm 220, Tào Tháo mất , Tào Phi kế thừa. Cuối năm đó, Phi kết thúc nhà Hán, lập ra nhà Tào Ngụy, trở thành hoàng đế đầu tiên. Tôn Quyền muốn giao hảo với Phi, kết làm đồng minh. Năm 221, gửi Vu Cấm về Ngụy vào mùa thu. Khi đó, Vu Cấm trông xanh xao tiều tụy, tóc cũng bạc trắng. Ông quỳ xuống khấu đầu mà khóc khi gặp Tào Phi. Phi lấy lời an ủi Cấm, kể với ông về truyện Tôn Linh Phúc và Mạnh Minh Thức (các tướng bại trận nhưng sau này lập công lớn) và phong cấm làm An Viễn Tướng Quân (安遠將軍).

Tào Phi muốn sai Cấm làm đại sứ đến giao hảo với Ngô. Trước khi Vu Cấm rời đi, Phi hạ lệnh cho Cấm đến thăm mộ của Tào Tháo ở Cao Lăng, Nghiệp quận. Ở đó, Cấm thấy bức họa miêu tả trận Phàn Thành, vẽ ông quỳ lạy Quan Vũ mà cầu sống, trong khi Bàng Đức được vẽ hiên ngang, hùng dũng. Cấm từ đấy buồn bã, mắc bệnh mà chết. Tào Phi truy phong Cấm là Lệ hầu (nghĩa là người gay gắt, đòi hỏi cao).